독일에서 퀀트 투자 하기 - 3개월 후기

저희 부부는 지난번 글에서 이야기한 것처럼,
독일에서는 퀀트 투자를 시도해보기로 하였습니다.

 

샵 아포테케 투자 일기

독일 개별주 투자 일기 - Shop Apotheke (샵 아포테케)

주식의 seasonality를 생각하면 (11월-4월)도 아닌 지금
정적 자산 배분인 올웨더 포트폴리오를 제외 하고는 큰 금액을 넣을 용기가 나지 않았고,

게다가 퀀트 투자는 처음이라 작은 돈을 가지고 시작하였습니다.

 

 

어떤 스크리너를 이용할까?

한국 주식 시작에서 퀀트 투자를 하려면, 퀀트킹 등 훌륭한 스크리닝 툴이 많이 있는 것으로 알고 있습니다.

 

그러나 아무래도 언어 장벽 등으로 인해,

독일 주식을 스크리닝 하는 적당한 툴을 찾지 못하였습니다.

 

이전에 강환국 님 유튜브에서 본 기억이 나서
그냥 야후 파이낸스 스크리너를 이용하기로 하였습니다.

Stock Screeners - Yahoo Finance

 

어떤 지표를 사용할까?

퀀트 투자에서 다양한 지표를 사용하는 것으로 알고 있습니다.

이 투자를 시작하기 전에 강환국 님의 책을 한 권 보고 시작하기는 했지만,

할 수 있다! 퀀트 투자

여전히 쫄리는 마음에, 최대한 간단한 지표를 가지고 시작하기로 하였습니다.

 

• 저 PER
• 저 PBR
• 최근 모멘텀이 좋은 주식
• 소형주 - 중형주 (small cap, mid-cap)

아주 간단하고 기본적인 공식을 이용하여 야후에서 스크리닝을 해보았습니다.

시기에 따라 다르지만 대략 100개 내외의 결과가 나왔는데,

 

그중에서 거래량이 너무 적지 않은 주식을 골라보았습니다.

당시에는 금 관련 주식이 많이 나왔는데,
리스크를 분산하기 위해 금 관련 주식 중 지표가 좋은 Yamana Gold 하나만 골랐습니다.

 

 

첫 퀀트 투자 시작!

회사	매수 비율	수익률 (9월 18일 기준)
Verbio	20%	47%
Cropenergies	20%	25% 에 매도 완료
Yamana Gold	20%	0.19%
United Internet	20%	-1.01%
Fortescue Metals	20%	-

 

매수는 투입하기로 한 자산을 20프로씩 동일 비중으로 매수하기로 하였습니다.

안타깝게도 Fortescue Metals는 거래량이 생각보다 적었는지,

매수에 실패하여 현금 예수금으로 들고 있게 되었습니다.

 

정말 신기하게도, 어떤 회사인지 잘 모르고 지표들만 보고 매수한 주식들인데,

전체 수익률은 나쁘지가 않았습니다.

 

특히 요새처럼 미국 장이 좋지 않고, 독일 DAX 역시 지지부진한 상태일 때,
퀀트로 산 일부 소형주들이 계속 오르고 있는 것이 정말 신기했습니다.

 

앞으로는 조금 더 유로 투자금을 늘려 가며

여러 수치로 스크리닝 해보며 저희 부부에게 맞는 전략을 찾아가야 할 것 같습니다.

 

 

엄청 많은 영상을 보며 공부했지만, 퀀트 투자에 대해 처음 알게 되었을때 본 영상 하나를 소개하며 글을 마치려고 합니다.

 

 

여러분의 FIRE를 응원합니다. 🐻